PROFIL PRACOWNIKA: Emilia Fraszka-Sobczyk

• 2017 r., uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, tytuł rozprawy doktorskiej: Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne, promotor: dr hab. Maria Anna Chojnowska-Michalik, prof. UŁ

• 2010 r.-2011 r., studia podyplomowe, „Termomodernizacja, auditing i certyfikacja energetyczna budynków”, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

• 2007 r.-2009 r., blok pedagogiczny,  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

• 2006 r.-2012 r., studia doktoranckie, kierunek: matematyka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

• 2001 r.-2006 r., studia magisterskie, Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek: matematyka, specjalizacja: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, temat pracy magisterskiej: Bezterminowe uogólnione ubezpieczenie na życie, promotor: dr Ryszard Sitarski, dyplom z wyróżnieniem

• Zainteresowania zawodowe: badania naukowe z zakresu inżynierii finansowej
  
• Zainteresowania prywatne: gra na pianinie, malarstwo, rysunek

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: matematyka, algebra liniowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, ekonometria, prognozowanie i symulacje, arkusze kalkulacyjne, excel w finansach.

 

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Palma Agnieszka, (2025) Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego województw, Wiadomości Statystyczne, (70)/1, 19-35, https://doi.org/10.59139/ws.2025.01.2
  
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2024) The Impact of Foreign Stock Market Indices on Predictions Volatility of the WIG20 Index Rates of Return Using Neural Networks, Computational Economics, DOI: 10.1007/s10614-024-10662-w
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2024) Verification of neural network models for forecasting the volatility of the WIG20 index rates of return during COVID-19 pandemic, International Journal of Applied Decision Sciences , vol. 17, no. 2, p. 137-155, DOI: 10.1504/IJADS.2024.137001
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2023) Limiting Cases of the Black‑Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(363)/2023, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, DOI: 10.18778/0208-6018.363.01
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part I, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 69, ss: 83-90, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part II, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 69, ss: 91-108, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2016) On the uniform convergence of Cox-Ross-Rubinstein formulas to the Black-Scholes formula , "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 66, ss: 29-38, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2014) On some generalization of the Cox Ross-Rubinstein model and its asymptotics of Black-Scholes type, "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 64, ss: 25-34, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Michał Marczak, (2011) The arbitrage pricing of a call option in the recursive model of stock , "Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations", 61, ss: 91-101, ISSN: 0459-6854

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa; Uniwersytet Łódzki; 2020

• 2018 r.-2020 r., wykonawca w projekcie „System prognozowania polskiego rynku pracy", POWR.02.04.00-00-0083/17; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  
• 2016 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ CRR do ciągłego modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa " 
  

• 2015 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ Uogólniony model Coxa-Rossa-Rubinsteina"

• 2014 r., kierownik projektu badań własnych młodych naukowców „ Modyfikacja modelu CRR dla wyceny opcji europejskiej "

• 2009 r., stypendium w ramach projektu: „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów", projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego