Jego publikacje oraz rozprawa doktorska dotyczą głównie zastosowania filtrów Kalmana i sekwencyjnych metod Monte Carlo w modelach stochastycznej zmienności, w której procesem wariancji chwilowej jest niegaussowski proces Ornsteina-Uhlenbecka. Głównym osiągnięciem jego rozprawy doktorskiej było zastosowanie metody iterowanej filtracji do estymacji parametrów procesu wariancji chwilowej dla bardzo szerokiej klasy modeli uwzgledniającej złożenie procesów zmienności oraz efekt dźwigni.
Obecnie kontynuuje tematykę estymacji sekwencyjnymi metodami Monte Carlo w modelach stochastycznej zmienności oraz modelach ze zmiennymi w czasie parametrami.
Tytuł pracy doktorskiej:
Zastosowanie modeli zmienności stochastycznej typu Ornsteina-Uhlenbecka w analizie finansowych szeregów czasowych
Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.
Motto:
"Nauka zalążkowa nie wie, dokąd zmierza. Jeśli w nauce wiadomo, dokąd się idzie, nigdy nie zajdzie się daleko.” René Thom
